Thiếu thời Lăng được làm Thị trung Kiến Chương giám [4]. Lăng giỏi cưỡi ngựa bắn cung, yêu sĩ tốt, khiêm nhường với sĩ đại phu, nên rất có danh vọng. Hán Vũ đế cho rằng Lăng có phong thái của Lý Quảng, sai ông đem 800 kỵ binh, thâm nhập đất Hung Nô hơn 2000 dặm, vượt qua Cư Duyên [5] xem xét địa hình, không gặp địch nên quay về. Sau đó Lăng được bái làm Kỵ đô úy, đem 5000 người dũng cảm tập luyện ở Tửu Tuyền, Trương Dịch để phòng bị Hung Nô. Vài năm sau, Vũ đế khiến Nhị sư tướng quân Lý Quảng Lợi tấn công Đại Uyển, sai Lăng đem binh của 5 hiệu [6] theo sau. Lăng đến biên giới, gặp lúc Lý Quảng Lợi lui quân; Vũ đế ban thư của Lăng, khiến ông lưu lại binh sĩ, đem 500 khinh kỵ ra Đôn Hoàng, đến Diêm Thủy [7], đón Quảng Lợi trở về, rồi ở lại đồn trú Trương Dịch.[3]